Glossar

Kovarianz

Die Kovarianz ist ein Maß für die gemeinsame Variabilität / Varianz zweier quantitativer (annähernd normalverteilter) Größen.

Anhand der empirischen Kovarianz sxy lassen sich qualitative Aussagen über den linearen Zusammenhang zwischen zwei Messwertreihen machen:

Ist sxy > 0, so liegt ein gleichsinniger Zusammenhang vor,

ist sxy < 0, so liegt ein gegensinniger Zusammenhang vor.

Bei sxy = 0 ist kein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Messwertreihen vorhanden.

$$ s_{xy} =\frac{\sum^n_{i=1}(x_i -\tilde{x})(y_i -\tilde{y})}{n -1 } $$

wobei n die Anzahl der Messwertpaare und Xi und Yi die beiden Messwertreihen mit den Mittelwertenx undy sind.

Informationen über die Stärke eines linearen Zusammenhangs liefert die Kovarianz nicht. Die Einheit der Kovarianz ist das Produkt der Einheiten der beiden Größen. Die Höhe des Betrages der Kovarianz hängt von der Streuung (Abweichung der Messwerte vom jeweiligen Mittelwert) der beiden Messwertreihen ab.

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